Middle DS, проекты по разработке симуляционных моделей, моделей оценки стресс-тестирования Big Data

Обязанности:
Middle DS на проекты по разработке симуляционных моделей и моделей оценки стресс-тестирования (Big Data)

Обязанности:

разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD);
разработка методологии стресс-тестирования в рамках ВПОДК: разработка и внедрение моделей прямого и обратного стресс-теста кредитного риска, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов;
периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент;
построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков;
взаимодействие с внутренними и внешними клиентами со стороны бизнеса, риск-менеджмента и органов регуляторного надзора по вопросам стресс-тестирования, оценки экономического капитала;
участие в разработке требований к ИТ реализации портфельных моделей.
Требования:
высшее образование (математическое / физико-математическое);
фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python/R;
владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (T –SQL, Impala, Hive, Spark SQL);
опыт работы в области риск-менеджмента (ICAAP, Basel) от 2 лет в Банке или консалтинговой компании;
опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
английский язык на уровне upper intermediate и выше;
сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги как преимущество.
Условия:
трудоустройство согласно Законодательству;
конкурентная заработная плата;
профессиональное обучение и развитие;
добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Москва
Занятость:
Полный рабочий день
Похожие вакансии