Data scientist по построению моделей оценки кредитного риска (Big Data)

Обязанности:
Разработка моделей оценки кредитного риска для клиентов малого и среднего бизнеса:

построение моделей оценки вероятности дефолта (PD)/ аппликативные / поведенческие (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, банки и т.д.);
построение моделей для использования в целях расчета достаточности капитала банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П) и защита разработанных моделей перед регулятором;
построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);
построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);
построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);
построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
построение моделей на основе транзакционной активности клиента;
построение моделей LFTPD в соответствии с требованиями МСФО 9;
построение моделей anti-fraud, compliance;
взаимодействие со сторонними поставщиками данных с целью тестирования возможности усиления моделей за счет внешних источников;
построение скоринговых моделей на данных графа юридических и физических лиц.
Требования:
высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента (малого и среднего бизнеса)
практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;
уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;
владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);
опыт работы с Hadoop/Spark;
наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;
участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество.
Условия:
трудоустройство согласно законодательству;
конкурентная заработная плата;
профессиональное обучение и развитие;
добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Москва
Занятость:
Полный рабочий день
Похожие вакансии